Gestão de Riscos

Tome decisões assertivas com uma análise e monitoramento de riscos das atividades comerciais da sua empresa. ISO 31000

 

O mercado de commodities é dinâmico e se transforma constantemente. Para sua empresa sobreviver nesse meio, precisa de um sistema que seja abrangente, ao mesmo tempo confiável e que monitore de apresente suas conclusões de maneira compreensível e criteriosa sobre todas as exposições da empresa.

 

O serviço de Gestão de Riscos oferecido pela Value Group monitora os riscos inerentes às atividades de operações comerciais da empresa, proteção de mercado e exposições financeiras e gera, em tempo real, dados confiáveis para análises estatísticas e testes de cenários, com marcação de mercado das posições e exposições físicas e financeiras.

 

O serviço envolve:

  • - Revisão de posições;
  • - Suporte no processo de tomada de decisão;
  • - Cálculo de L&S por fator de exposição;
  • - Precificação e liquidações;
  • - Exposição por caixinhas;
  • - Exposição por liquidação;
  • - Calculo e tipos de exposição (basis, CBOT, FX, Frete);
  • - Stress test;
  • - V@R;
  • - MtM exposições;
  • - Calculo de resultado realizado x at risk;
  • - Análise e sugestões de posições de hedge.