Value Risk

O dinamismo e a variabilidade do mercado de commodities criam a necessidade de um sistema de gestão de riscos abrangente e confiável, que monitore de forma compreensível e criteriosa todas as exposições da empresa. Foi exatamente para isso que surgiu a Value Risk.


Analisamos e monitoramos os riscos inerentes às atividades de operações comerciais, proteção de mercado e exposições financeiras, gerando dados confiáveis para análises estatísticas e os testes de cenários, com marcação de mercado em tempo real das posições e exposições físicas e financeiras.

 

 Revisão de posições;

 Suporte no processo de tomada de decisão;

 Cálculo de L&S por fator de exposição;

 Precificação e liquidações;

 Exposição por caixinhas;

 Exposição por liquidação;

 Cálculo e tipos de exposição (basis, CBOT, FX, Frete);

 Stress test;

 V@R;

 MtM exposições;

 Cálculo de resultado realizado x at risk;

 Análise e sugestões de posições de hedge.